なぜアービトラージなのか

ブログにも

アップしたかも知れませんが

この夏は７，８月に寄り引けシステムを中心に

自分の使っている２２５のシステムで

きつめのドローダウンが発生しました。



なんと言ってもそれは、やはりキツイわけですが、

その前から

システムの分散を神経質なほど考えていたので


まあ、不幸中の幸いでした。





寄り引けは９月にはすぐに　＋６３０円と

かなり挽回をしましたが
全体低にはまだ、まだと言う状況です。


システムトレード至上主義者としては

こういう状態は


絶対に受け入れなければならないことです。





その時分散していたおかげで精神的に救われたシステムの一つが

FXソルジャーだったり

他の自動売買だったりしたわけです。



この時思ったのは

当たり前ですが


ドローダウンは嫌だなということでした。



１０年間負け無しのシステムでも
２ヶ月マイナスになると気持ちはへこみます。


もちろん
トータルで勝てるのでここは我慢です。


しかし、それはそれとして


もっと安定的に・・・・・


大勝をしなくても　いいから
負けても　負けは極力少なく・・・


堅実に安心してみていられるシステムに自分の気持ちが向いていました。




そこでＦＸソルジャーという

まさに歩兵のように１歩、１歩　地道に　進んでいくシステムや　


その他、いくつかのＦＸの自動売買も今　重宝しているのですが






以前から試験運転をしていた


日経２２５のアービトラージシステムの精度を上げることも欠かせないと

最終の詰めを急ぎました。


それまでに試行錯誤を繰り返しては


そこそこのものには仕上がっていたのですが

最後のところでもう一つと言う感じでした。



何がもう一つかと言うと　


要するに　滑るのです。



わずかなさやをとるのがアービトラージシステムなので

滑っては（スリページがあっては）利益が安定しません。



これをクリアするために

プログラマーに無茶を言いました。


そして、


アービトラージシステムにもかかわらず

寄り引けをメインにトレードするシステムとして


出来上がりました。



寄り引け・・（寄り付き、前引け、後場寄り、大引け、イブニング寄り、イブニング引け）
この価格でアービトラージをすれば

理論的にスリッページは無しになるわけです。


そして、スリッページはなくなったとしても

寄り引けの価格がいくらになるのか？
実際にその価格でエントリー、エグジットできるのか？

ここをクリアしないと
絵に描いた餅となってしまいます。




一瞬で計算し、発注しなければならないからです。



これを、手動で行うのは不可能です。

自動で計算して　発注、


エントリー、決済を行ってくれるまでに仕上げました。





ヴァージョン１システムは

日経２２５とＴＯＰＩＸのサヤを抜くものです。



日経２２５とＴＯＰＩＸは全く同じ動きをするわけでは

ないですが、一般的にはある　一定の範囲の中で


同じ方向に動く相関関係があります。



この２銘柄のサヤを寄り引けで

スリッページ無しで　抜き取るわけです。



機関投資家やヘッジファンドレベルなら

出来ることも、個人投資家はそうは行きません。



一瞬で計算し、発注しなければならないからです。




これを、手動で行うのは不可能です。

そこで自動で計算して　発注



エントリー、決済を行ってくれるまでに仕上げました。


その結果

いくらアービトラージと言っても１００％の勝率などは無理ですが




綺麗な利益曲線を描いていくシステムとして

機能してくれています。

両建てをするわけですから

大負けはしないわけです。


勝ったり負けたりでも


ストレス無く

安心してみていられて



資産が積み上がるという状況に出来ました。



私達にとって　これは興奮ものです。







それでは